Seminario Online Dolores Romero Morales

7 diciembre, 2020
12:00 pm

Título:    Explaining Machine Learning Outcomes by Means of Mathematical Optimization

Ponente:  Dolores Romero Morales (Copenhagen Business School, Denmark)

Organizador: Juan Fco. Monge

Fecha: Lunes 7 de diciembre de 2020 a las 12:00

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ABSTRACT: There is a growing literature on enhancing the interpretability of Machine Learning methods involved in Data Driven Decision Making. Interpretability is desirable for non-experts; it is required by regulators for models aiding, for instance, credit scoring; and since 2018 the European Union has extended this requirement by imposing the so-called right-to-explanation in algorithmic decision making. Mathematical Optimization has shown a crucial role when striking a balance between interpretability and accuracy, having LASSO as one of the main exponents. In this presentation, we will go through very recent examples of enhancing the interpretability of Supervised as well as Unsupervised Learning methods with the help of Mixed Integer NonLinear Optimization.

 

Los investigadores del CIO Jesús Pastor y Domingo Morales, entre los 25 más importantes de España en matemáticas

La última actualización del ranking de los investigadores más importantes de España, sitúa a los catedráticos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Jesús Pastor y Domingo Morales entre los 25 investigadores más importantes de España. En los campos de «Investigación Operativa y Ciencias de la Gestión» y «Estadística y Probabilidad», respectivamente. Ambos pertenecen al Instituto Universitario de Investigación “Centro de Investigación Operativa” (CIO) de la UMH, uno de los catorce institutos universitarios de investigación en matemáticas de España.

El ranking de investigadores ordena a estos según su índice h. Se trata de un sistema propuesto por Hirsch en 2005, de la Universidad de California (EE.UU.), para la medición de la calidad profesional de físicos y de otros científicos, en función de la cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos. Se calcula a través de la ordenación de mayor a menor los artículos científicos según el número de citas recibidas, siendo el índice h el número en el que coinciden el número de orden con el número de citas. La recopilación de esta información es posible gracias a la Web Of Science (WOS), una plataforma basada en tecnología web, que recoge desde 1945 las referencias de las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico como tecnológico, humanístico y sociológicos, esenciales para el apoyo a la investigación y para el reconocimiento de los esfuerzos y avances realizados por la comunidad científica y tecnológica.

El ranking se puede consultar en el siguiente enlace: http://indice-h.webcindario.com/matemat.html

Seminario Online Francesco Ciardiello

30 noviembre, 2020
12:00 pm

Título:   On Pure-Strategy Nash Equilibria in a Duopolistic Market Share Model

Ponente: Francesco Ciardiello (Sheffield University Management School)

Organizador: Ana Meca

Fecha: Lunes 30 de noviembre de 2020 a las 12:00

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ABSTRACT: This paper develops a duopolistic discounted marketing model with linear advertising costs and advertised prices for mature markets still in expansion. Generic and predatory advertising effects are combined together in the model. We characterize a class of adver- tising models with some lowered production costs. For such a class of models, advertising investments have a no-free-riding strict Nash equilibrium in pure strategies if discount rates are small. We discuss the entity of this efficiency at varying parameters of our advertising model. We provide a computational framework in which market shares can be computed at equilibrium, too. We analyze market share dynamics for an asymmetrical numerical scenario where one of the two firms is more effective in generic and predatory advertising. Several numerical insights on market share dynamics are obtained. Our computational framework allows for different scenarios in practical applications and it is developed, thanks to Mathematica software.

 

Seminario Online Carlos Hernández Barrueco

23 noviembre, 2020
12:00 pm

Título:  Impacto económico de la Transformación Digital en las empresas

Ponente: Carlos Hernández Barrueco

Organizador: Ana Meca

Fecha: Lunes 23 de noviembre de 2020 a las 12:00

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ABSTRACT: ¿En qué consiste la Transformación Digital en la práctica? ¿Qué beneficios económicos y estratégicos puede tener para una empresa? ¿Es vital poder comenzar a aplicar este tipo de innovaciones en las empresas, o se puede vivir unos años más sin ellas? Estas y otras muchas preguntas circulan por los pasillos y salas de reuniones de numerosas compañías que, entendiendo que algún tipo de cambio se está produciendo en la industria, no llegan a comprender realmente si esto es una oportunidad o una amenaza y cómo materializar este cambio.

El año 2011 marcó el punto de partida para la cuarta revolución industrial, ya que fue en este año en el que el Gobierno alemán presentó el concepto de «Industria 4.0″, así como las diferentes nuevas tecnologías que llevaba aparejada. Estas nuevas tecnologías están desarrollándose a un ritmo exponencial, con gran impacto y ventajas realmente disruptivas para muchas empresas. Pero no todas las nuevas tecnologías ligadas al proceso de transformación digital tienen el mismo peso, el mismo tiempo de implementación, o la misma aceptación. Hay diferencias importantes a considerar y que conviene conocer. Igualmente también es necesario entender cómo las empresas comienzan el proceso de transformación digital, ligada en ocasiones a planes de inversión, contratación de personal u otros factores.

En esta charla vamos analizar la Transformación Digital en la práctica, tal como la viven las empresas de éxito en este campo. Describiremos qué tecnologías lleva aparejadas, qué impacto económico y estratégico pueden tener en las empresas y cómo dar nuestros primeros pasos en este importante campo, clave para muchas empresas.

Seminario Online María Cumplido Cabello

16 noviembre, 2020
12:00 pm

Título:  Teoría de trenzas: un puente entre la geometría y el álgebra

Ponente: María Cumplido Cabello (Universidad Complutense de Madrid)

Organizador: Juan Aparicio

Fecha: Lunes 16 de noviembre de 2020 a las 12:00

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ABSTRACT: Los grupos de trenzas son interdisciplinares: podemos encontrar definiciones topológicas, geométricas y algebraicas. Por un lado, las trenzas se pueden ver como puntos que se mueven en un disco y, por otro, como cuerdas que se entrecruzan. En esta charla explicaremos en qué consisten estas definiciones y cómo las trenzas conectan resultados topológicos y resultados algebraicos. También veremos qué papel pueden jugar las trenzas en campos aplicados, como la criptografía o la construcción de dispositivos de mezcla de fluidos.

Seminario Online Laureano Escudero

9 noviembre, 2020
12:00 pm

Título:  On the Stochastic Dominance functional-based risk averse versions in mathematical optimization under uncertainty

Ponente: Laureano F. Escudero, Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles (Madrid)

Organizador: Juan Fco. Monge

Fecha: Lunes 9 de noviembre de 2020 a las 12:00

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ABSTRACT: Very frequently, mainly in dynamic problems,some data is uncertain at the decision-making time, although some information is already available. The mathematical optimization models under uncertainty, so-named stochastic optimization ones structure the uncertainty in a set of representative scenarios. The stochastic RiskNeutral (RN) models aim to obtaining a feasible solution for the scenario-based constraint system that, say, maximizes the expected objective function value in the scenarios. The RN approach has been used since the 60s. The good news is that,even within the difficulty of solving realistic stochastic models mainly in the presence of integer variables, the nice structure of the two-stage and multistage models can be exploited in problem solving. However, that approach means that the optimal solution may have poor objective function values in some (non-desired) scenarios (theso-named black swan ones). Those values in the RN  approach can be balanced with the ones in some attractive scenarios. So, the drawback of the approach is the negative impact of the RN solution in the black swan scenarios occurrence. However, those RN solutions can be prevented by risk averse measures (RAMs), among them, the Stochastic Dominance(SD) functional-based ones. In this talk, two SD-based time-consistent and time-inconsistent RAMs are considered for two-stage and multistage stochastic problems. They are based on a set of profiles, each one is included by a threshold to achieve in the objective function and any other function, an upper bound on the threshold achievement shortfall in each scenario, an upper bound on the expected shortfall in the set of scenarios, and  an upper bound on the fraction of scenarios with shortfall.